期权定价理论的优缺点
理论的东西都会脱离实际层面。
尤其是在突发消息面前，没有任何实用性。
只能靠大面积充分的资金分散，否则长期来看亏钱是必然的。
估值模型对实值期权的定价效果好为什么
期权定价定的是期权的理论价值并非是价格，很多时候期权的理论价值与市场交易价格是不相等的。
简述几个期权定价模型
上证50etf期权 T+0双向交易模式。
具体到底如何交易
很多人的疑问是，看了很多介绍还是没有直观的感觉，不知道该具体该如何操作。
说下案例【认购期权】：比如目前50ETF价格是2.5元\\\/份。
你认为上证50指数在未来1个月内会上涨，于是选择购买一个月后到期的50ETF认购期权。
假设买入合约单位为10000份、行权价格为2.5元、次月到期的50ETF认购期权一张。
而当前期权的权利金为0.1元，需要花0.1×10000=1000元的权利金。
在合约到期后，有权利以2.5元的价格买入10000份50ETF。
也有权利不买。
假如一个月后，50ETF涨至2.8元\\\/份，那么你肯定是会行使该权利的，以2.5元的价格买入，并在后一交易日卖出，可以获利约(2.8-2.5)×10000=3000元，减去权利金1000元，可获得利润2000元。
如果上证50涨的更多，当然就获利更多。
相反，如果1个月后50ETF下跌，只有2.3元\\\/份，那么你可以放弃购买的权利，则亏损权利金1000元。
也就是不论上证50跌到什么程度，最多只损失1000元。
期权定价模型的历程
function EXS()S=input('30：\\\ ');%请输入当前股价K=input('35：\\\ ');%请输入股票执行价格r=input('0.03：\\\ ');%请输入无风险利率theta=input('0.01：\\\ ');%请输入波动率T=input('2：\\\ ');%请输入到期时间bc=input('0.1：\\\ ');%请输入步长q=input('0.1：\\\ ');%请输入股息率KZ=input('1\\\ ');%是否为看涨期权
若是请输入1，若不是请输入其他任意值u=exp(theta*(T\\\/bc)^0.5);
